Python教程

2021-06-03期货量化研究者阅读(2907)评论(1)赞(5)

引言 量化回测是量化投资中不可或缺的步骤，是构建、评价和优化策略的重要手段。策略回测归根结底是对历史资金曲线的回测，不管是中低频（日、周、月等）还是高频（时、分、秒）交易策略，只要我们根据既定的交易策略获得该交易频率下的历史收益率，便可以对...

2021-03-16期货量化研究者阅读(2088)评论(0)赞(6)

什么是量化投资？ 量化投资实际上是把投资者在市场中总结的经验，转变成计算机能够理解的语言。利用计算机的计算优势，帮你发现符合设定条件的个股，帮你发现最佳的入场时机。这就是通常说的“择股、择时”。 资深的投资者都应该使用过炒股软件提供的“条件...

2021-03-16期货量化研究者阅读(2858)评论(0)赞(7)

01 引言 本公众号原名为“CuteHand”（智能助手），后来在Python和金融方面的文章分享多了，就更名为“Python金融量化”，致力于分享Python在金融量化领域的应用，尤其是股票量化投资。 随着Python编程语言的...

2021-03-16期货量化研究者阅读(1627)评论(0)赞(5)

01 引言 近年来，随着技术的发展，机器学习和深度学习在金融资产量化研究上的应用越来越广泛和深入。目前，大量数据科学家在Kaggle网站上发布了使用机器学习/深度学习模型对股票、期货、比特币等金融资产做预测和分析的文章。从金融投资的角度看，...

2021-03-15期货量化研究者阅读(2161)评论(0)赞(4)

手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】 是使用矢量化方法（pandas）建立的基于研究的量化回测框架，不考虑交易的委托成交行为，与真实市场情况差距比较大。今天为大家介绍的是基于事件驱动的回测框架，这是一种十分复杂的回...

2021-03-08期货量化研究者阅读(803)评论(0)赞(2)

Python的循环有一项大多数编程语言都不支持的特性，即可以把else块紧跟在整个循环结构的后面。 奇怪的是，程序做完整个for循环之后，竟然会执行else块里的内容。既然是这样，那为什么要叫“else”呢？这应该叫“and”才对。在if/...

2021-03-08期货量化研究者阅读(887)评论(1)赞(2)

据我了解很多人炒期货，多数是用赌的心态去做交易，买卖完全是根据个人心情来进行，这种主观交易的方式，想在期货行业赚到钱，几乎没有可能。要想从期货市场上赚到钱，我认为通过量化方式进行期货交易才可能长久的赚钱。 那么该怎么样才能成为一个量化交易者...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1666)评论(0)赞(5)

“凯特纳通道”策略，可以说是一个比较简单而经典的趋势策略。该策略以一条简单均线为中轨，并在其基础上增减N倍ATR形成上下轨。 当突破上轨时开多，跌破下轨时开空。 ...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1147)评论(0)赞(2)

前言 本期分享的一个思路，是基于波动率配合价格通道和跟踪止盈三个模块，构建量化交易系统！ 其实这些东西，我已经不止一两次提及和使用，因为他们都有各自的价值所在。本次分享的策略其中一个比较重要的是“波动率”。 策略的主要思想，就是在波动大于某...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1076)评论(0)赞(1)

我相信大部分人，在学习程序化交易的初期都会遇到这样一个问题。明明策略写好了，回测手续费、滑点也设置足够了，回测也非常好，一到实盘就萎！