期货基础第6页

关于期货网络策略用Pandas的实现方式

2020-01-22期货量化研究者阅读(1236)评论(0)赞(5)

关于Pandas Pandas是基于NumPy的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型，提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法...

2020-01-22期货量化研究者阅读(12089)评论(0)赞(2)

Python最近几年已经越来越火，在很多领域已经可以完全替代MATLAB，用于金融计算与交易也不输MATLAB。云服务器上安装近十GB的MATLAB过于麻烦，而Python的Anaconda发布版只有几百MB 2.Python开源免费，而...

2020-01-21期货量化研究者阅读(1843)评论(0)赞(0)

定量交易随着新技术的出现，算法交易越来越受欢迎，使得更多的定量投资者可以使用它。我过去曾写过关于 Java 算法交易系统的开发的文章。然而， Python 具有难以置信的强大的分析库，易于理解文档和实现。本文将向您介绍用Python 开发...

2019-12-26期货量化研究者阅读(997)评论(0)赞(0)

其中同为场内股票期权的沪深300ETF期权和50ETF期权，两者除了标的有差异，其他方面都是相近的。掌握其一，即上手股票期权操作。一、方向性策略：构建牛市和熊市价差运用现货期权平价思想，备兑看涨期权组合其实就是复制了看跌期权空头。卖出虚...

2019-12-25期货量化研究者阅读(1940)评论(0)赞(2)

1. 跨式组合（1）买入跨式买入跨式组合由买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权组成。当投资者认为未来标的物价格将大幅变动，但不确定价格波动方向时，这种...

2019-12-23期货量化研究者阅读(1924)评论(0)赞(0)

一、监管标准 1.客户单日在某一合约上的自成交次数达到5次(含5次)的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖(包括一组实际控制关系账户内的客户之间的交易)”的异常交易行为。 2.客户单日在某一合约上的撤单次数达到500次(含50...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1965)评论(0)赞(2)

11月15日，上交所正式对外发布了《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》，并自发布之日起实施。业务指引对股票期权组合策略的保证金收取进行了规定。组合策略包括认购牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽牛市价差策...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1324)评论(0)赞(2)

持保组合 (Covered Combinations) 此章节将首先描述几种可以通过持保组合实现的投资目的，然后概述此策略的技巧，并且用假设的例子以说明可能会有的结果。谁应该考虑持保组合？一个投资者他对某一股票稳健地看多。一个持保看涨...

2019-12-20期货量化研究者阅读(977)评论(0)赞(2)

期权的一大好处是它们的用途多样性。根据你投资策略的需要，它们可以是保守的，也可以是投机的。期权使你能够按照你所处的环境调整你的交易地位。想一想下面这些期权能给你带来的利益：你能在市场价格下跌时保护你所持的股票你能增加你现有股票的收入你...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1162)评论(0)赞(1)

为了讨论方便起见，在这里的讨论和策略中，我们将不包括税收，佣金和其他交易费用。这些因素在你作投资决定时应当被考虑在内。这里所举的策略是以假设的情形为基础的，这些情形牵涉到欧式的，现金结算的指数。因为是基于假设的情形，所以，这些策略只应被看作...