程序化交易 第9页

2019-02-14期货量化研究者阅读(6227)评论(0)赞(0)

页面盒子实现图表程序化 主观交易者通常会建立很多的页面加载交易公式，一边查看图表的指标信号，一边手动下单，页面盒子可以将这些“页面”统一收入到盒子中后台运行自动下单，想要查看信号的时候再随时调出，当需要同时管理多个品种时，可将盒子页面平铺显...

2019-02-14期货量化研究者阅读(4354)评论(0)赞(0)

（一）单模型多合约批量回测选最优合约 程序化交易策略是不具备普适性的，我们很难构建出一个适用于所有合约的交易系统，但针对一个合约制定一个适合的模型则相对简单，同样的，针对一个模型也势必会存在一组最佳的交易合约。 软件的“批量回测”功能，可同...

2019-02-14期货量化研究者阅读(2376)评论(0)赞(0)

当模型编写好后，需要先对模型进行效果测试，检验模型在历史k线上的运行效果。如果测试的数据不够多，会因为样本数据太少涵盖的行情不全面导致测试结果太片面，这样的测试结果也就失去了参考的价值。因此，历史数据的多少从一定程度上决定了模型的测试深度，...

2019-02-14期货量化研究者阅读(4078)评论(0)赞(0)

很多成功的程序化投资者每年算一笔账，在滑点上的损失比交的手续费还要多。随着投资者对程序化交易的认识不断提高，投资者之间将逐渐从交易策略的较量转移到下单精细化控制的博弈上来。 算法交易模型也叫盘口模型，顾名思义是基于盘口和TICK数据制定的交...

2019-02-14期货量化研究者阅读(6830)评论(0)赞(1)

趋势跟踪策略 趋势跟踪模型是基于K线图表计算的，可加载到K线图上查看具体的信号。趋势跟踪模型按照信号的执行顺序可以分为一开一平过滤模型和加减仓模型；从下单执行的时间间隔和信号计算精度上又可以分为收盘价模型和指令价模型两种。 （一）一开一平过...

2019-02-14期货量化研究者阅读(6631)评论(0)赞(0)

通过历史回测和参数优化，模型的执行效果得到了大幅提升。但是仅有模型是不能自动交易的，还需要借助程序化运行平台运行，自动下单。 程序化软件有盒子和模组两种运行平台，对于习惯盯着K线图、指标、信号，有时还会手动干预下单的用户，更适合使用页面盒子...

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第二步 模型测试和优化 （一）测试模型在历史K线的效果 当有了模型后，我们通常是不敢马上进行实盘交易的，因为我们不了解模型，不知道它是否符合我们的交易思路、盈利率是多少、胜率是多少、多久出一次交易信号等等。只有了解模型才能信任模型并放心的在...