程序化交易 第2页

2021-03-08期货量化研究者阅读(639)评论(0)赞(2)

导读：股市起起伏伏，“基金”成为了热搜的常驻嘉宾，你上车了吗？翻车了吗？今天我们也蹭一下这个热度，聊聊量化投资。

2021-03-08期货量化研究者阅读(917)评论(1)赞(2)

据我了解很多人炒期货，多数是用赌的心态去做交易，买卖完全是根据个人心情来进行，这种主观交易的方式，想在期货行业赚到钱，几乎没有可能。要想从期货市场上赚到钱，我认为通过量化方式进行期货交易才可能长久的赚钱。 那么该怎么样才能成为一个量化交易者...

2021-03-03期货量化研究者阅读(695)评论(0)赞(2)

近年来，在人工智能、互联网、大数据这些炙手可热的高新技术推动下，传统行业在不断地转型升级，而量化交易作为一种新兴的金融投资方法深受金融从业人士的关注。 纵观全球，量化交易在海外金融市场属于较为成熟的投资理念和方法，在国内虽然起步较晚，但发展...

2021-03-03期货量化研究者阅读(732)评论(0)赞(2)

本文主要面向两类读者，第一类是正在努力寻找一份基金管理公司量化交易员工作的求职者，第二类是期望尝试开启自己“散户”算法交易事业的人士。 量化交易是数量金融学（注1）中一个极其艰深复杂的领域。若要通过面试或构造你自己的交易策略，就需要你投入大...

2021-03-03期货量化研究者阅读(705)评论(0)赞(5)

这个连接了天堂和地狱的操作就是量化交易。世界顶级数学家詹姆斯·西蒙斯创立的大奖章基金，收益率超过了股神巴菲特和达里奥的桥水基金，凭借的就是量化交易；而2013年8月16日，震惊中国股市，令光大证券差点命悬一线，也让四个当事人改变命运的...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1721)评论(0)赞(5)

“凯特纳通道”策略，可以说是一个比较简单而经典的趋势策略。该策略以一条简单均线为中轨，并在其基础上增减N倍ATR形成上下轨。 当突破上轨时开多，跌破下轨时开空。 ...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1208)评论(0)赞(2)

前言 本期分享的一个思路，是基于波动率配合价格通道和跟踪止盈三个模块，构建量化交易系统！ 其实这些东西，我已经不止一两次提及和使用，因为他们都有各自的价值所在。本次分享的策略其中一个比较重要的是“波动率”。 策略的主要思想，就是在波动大于某...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1102)评论(0)赞(1)

我相信大部分人，在学习程序化交易的初期都会遇到这样一个问题。明明策略写好了，回测手续费、滑点也设置足够了，回测也非常好，一到实盘就萎！

2021-03-02期货量化研究者阅读(1799)评论(0)赞(1)

策略的止盈方法是非常多的，在过去的文章中作者也分享了许多。 包括作者比较看好的，AF加速算法跟踪止盈、k线波幅加速算法跟踪止盈等等，因为这些止盈方法都是对行情走势是自适应的，也就是根据行情的波动情况，来动态调节跟踪止盈每次上调、下调...

2021-02-25期货量化研究者阅读(759)评论(0)赞(1)

前言 今天给大家分享一个跟踪止盈策略-“百分比回撤”。这个算法，在单品种下开发的话，是非常简单的，但是你如果说想要多品种同时使用的话，就有点难度了，本篇文章需要大家懂一点TB语言基础内容（循环、函数、数组、变量）。 我们的策略通常都是以多品...