期货量化研究者的文章

2019-12-23期货量化研究者阅读(1854)评论(0)赞(0)

一、监管标准 1.客户单日在某一合约上的自成交次数达到5次(含5次)的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖(包括一组实际控制关系账户内的客户之间的交易)”的异常交易行为。 2.客户单日在某一合约上的撤单次数达到500次(含50...

2019-12-21期货量化研究者阅读(2737)评论(0)赞(2)

2019年12月23日三大交易所股指期权300就要上市，下面我们来看一下上市当天支持的交易软件列表。 博易云软件系统 上海澎博网络数据信息咨询有限公司 支持：商品、商品期权、股票期权显示、外盘行情显示 博易APP软件 支持：商品、商品期权、...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1897)评论(0)赞(2)

11月15日，上交所正式对外发布了《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》，并自发布之日起实施。业务指引对股票期权组合策略的保证金收取进行了规定。组合策略包括认购牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽牛市价差策...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1291)评论(0)赞(2)

持保组合 (Covered Combinations) 此章节将首先描述几种可以通过持保组合实现的投资目的，然后概述此策略的技巧，并且用假设的例子以说明可能会有的结果。 谁应该考虑持保组合？ 一个投资者他对某一股票稳健地看多。 一个持保看涨...

2019-12-20期货量化研究者阅读(930)评论(0)赞(2)

期权的一大好处是它们的用途多样性。根据你投资策略的需要，它们可以是保守的，也可以是投机的。期权使你能够按照你所处的环境调整你的交易地位。想一想下面这些期权能给你带来的利益： 你能在市场价格下跌时保护你所持的股票 你能增加你现有股票的收入 你...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1132)评论(0)赞(1)

为了讨论方便起见，在这里的讨论和策略中，我们将不包括税收，佣金和其他交易费用。这些因素在你作投资决定时应当被考虑在内。这里所举的策略是以假设的情形为基础的，这些情形牵涉到欧式的，现金结算的指数。因为是基于假设的情形，所以，这些策略只应被看作...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1312)评论(0)赞(1)

2019年12月23日深交所第一只股票期权300ETF就要上市，随之而来的就是深交所的股票期权程序化交易权限。前期已经开始准备申请，并且也有部分已经申请成功了。 那么现在就有一个问题了，如果客户有深交所的程序化权限，但是没有上交所的程序化权...

2019-12-20期货量化研究者阅读(763)评论(0)赞(1)

经中国证监会批准，沪深证券交易所将于12月23日上市交易沪深300ETF期权合约，上交所产品标的为华泰柏瑞沪深300ETF，代码510300，深交所产品标的为嘉实沪深300(160706)ETF，代码159919。 据介绍，沪深300ETF...

2019-12-20期货量化研究者阅读(1106)评论(0)赞(3)

1、上市交易时间 　　沪深300股指期权合约自2019年12月23日（星期一）起上市交易。 　　2、上市交易合约月份和挂盘基准价 　　沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月（IO2002）、2020年3月（IO2003）、202...