期货量化研究者的文章

利用Python来实现追涨杀跌策略

2020-01-22期货量化研究者阅读(2889)评论(0)赞(1)

趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向，使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数，计算指标。既然使用了参数，就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好，但是如果运气不好，行情走势是对当前参数非常不友好的时候，可能策略...

2020-01-22期货量化研究者阅读(1198)评论(0)赞(5)

关于Pandas Pandas是基于NumPy的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型，提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法...

2020-01-22期货量化研究者阅读(11934)评论(0)赞(2)

Python最近几年已经越来越火，在很多领域已经可以完全替代MATLAB，用于金融计算与交易也不输MATLAB。云服务器上安装近十GB的MATLAB过于麻烦，而Python的Anaconda发布版只有几百MB 2.Python开源免费，而...

2020-01-21期货量化研究者阅读(1798)评论(0)赞(0)

定量交易随着新技术的出现，算法交易越来越受欢迎，使得更多的定量投资者可以使用它。我过去曾写过关于 Java 算法交易系统的开发的文章。然而， Python 具有难以置信的强大的分析库，易于理解文档和实现。本文将向您介绍用Python 开发...

2020-01-07期货量化研究者阅读(977)评论(0)赞(0)

一则穿透式监管要求，引发了期货圈“撕逼”。今日知名“期货交易软件供应商”文华财经公告，近期市场上流传“文华财经交易软件存在不符合监管要求的情况及可能停用”系谣言，称系部分“小期货公司不想投入，拒绝升级而已。仅仅个别不想升级的小期货公司客户...

2019-12-26期货量化研究者阅读(950)评论(0)赞(0)

其中同为场内股票期权的沪深300ETF期权和50ETF期权，两者除了标的有差异，其他方面都是相近的。掌握其一，即上手股票期权操作。一、方向性策略：构建牛市和熊市价差运用现货期权平价思想，备兑看涨期权组合其实就是复制了看跌期权空头。卖出虚...

2019-12-26期货量化研究者阅读(950)评论(0)赞(0)

12月23日，沪深300ETF期权与沪深300指数(4025.988, 35.12,0.88%)(4025.9879, 35.12, 0.88%)期权正式推出，标志着中国衍生品市场自此进入了多品种、多标的的立体化金融衍生品时代。当日上交所期...

2019-12-26期货量化研究者阅读(939)评论(0)赞(0)

从12月23日300ETF期权开始，各大交易所的期权仿真产品交易量也很火热。期权仿真合约就是针对期权合约做一个模拟的合约，提供交易平台给市场参与者参与和现实的期权合约的最大区别就是一个是模拟合约，一个是真实合约，二者都可以交易，其他方面都...

2019-12-25期货量化研究者阅读(1867)评论(0)赞(2)

1. 跨式组合（1）买入跨式买入跨式组合由买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权组成。当投资者认为未来标的物价格将大幅变动，但不确定价格波动方向时，这种...

2019-12-23期货量化研究者阅读(2285)评论(0)赞(0)

1 采取自成交影响交割结算价意图避税情况简述：2008年5月，豆油805合约进入交割月，某单位客户乙通过5家期货公司利用5个关联客户码采取对敲和自成交方式，分两个交易日将合约价格抬高500点和近400点，同时另一单位客户丙于5月...