期货量化研究者的文章

2021-03-03期货量化研究者阅读(703)评论(0)赞(2)

本文主要面向两类读者，第一类是正在努力寻找一份基金管理公司量化交易员工作的求职者，第二类是期望尝试开启自己“散户”算法交易事业的人士。 量化交易是数量金融学（注1）中一个极其艰深复杂的领域。若要通过面试或构造你自己的交易策略，就需要你投入大...

2021-03-03期货量化研究者阅读(682)评论(0)赞(5)

这个连接了天堂和地狱的操作就是量化交易。世界顶级数学家詹姆斯·西蒙斯创立的大奖章基金，收益率超过了股神巴菲特和达里奥的桥水基金，凭借的就是量化交易；而2013年8月16日，震惊中国股市，令光大证券差点命悬一线，也让四个当事人改变命运的...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1667)评论(0)赞(5)

“凯特纳通道”策略，可以说是一个比较简单而经典的趋势策略。该策略以一条简单均线为中轨，并在其基础上增减N倍ATR形成上下轨。 当突破上轨时开多，跌破下轨时开空。 ...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1147)评论(0)赞(2)

前言 本期分享的一个思路，是基于波动率配合价格通道和跟踪止盈三个模块，构建量化交易系统！ 其实这些东西，我已经不止一两次提及和使用，因为他们都有各自的价值所在。本次分享的策略其中一个比较重要的是“波动率”。 策略的主要思想，就是在波动大于某...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1076)评论(0)赞(1)

我相信大部分人，在学习程序化交易的初期都会遇到这样一个问题。明明策略写好了，回测手续费、滑点也设置足够了，回测也非常好，一到实盘就萎！

2021-03-02期货量化研究者阅读(1746)评论(0)赞(1)

策略的止盈方法是非常多的，在过去的文章中作者也分享了许多。 包括作者比较看好的，AF加速算法跟踪止盈、k线波幅加速算法跟踪止盈等等，因为这些止盈方法都是对行情走势是自适应的，也就是根据行情的波动情况，来动态调节跟踪止盈每次上调、下调...

2021-03-02期货量化研究者阅读(686)评论(0)赞(1)

老爸退休在家，每个月五六千块钱的退休金，两年前开始炒股，已经赔了快30万，还是不肯收手，总觉得自己能翻盘，事实是他根本对股票不在行。我妈为此天天吵架，谁劝我爸都没用。

2021-02-25期货量化研究者阅读(1670)评论(1)赞(1)

动态参数和动态止盈线的计算，当然这个止盈方法放在之前作者介绍的2种对比的话，我觉得没有可比性。不过这种方法还是值得读者们收藏，赶快应用到你的策略中去试试吧！

2021-02-25期货量化研究者阅读(852)评论(0)赞(1)

前言 在过去的文章中，很少给大家分享均线类的策略。那么今天就用python给大家分享一个“四均线”交易策略。这策略的交易逻辑也是非常简单的，主要是依据多头排列、空头排列来进行判断多空区域，并根据其进行开平仓。 均线的呈多头排列，也就是周期从...

2021-02-25期货量化研究者阅读(737)评论(0)赞(1)

前言 今天给大家分享一个跟踪止盈策略-“百分比回撤”。这个算法，在单品种下开发的话，是非常简单的，但是你如果说想要多品种同时使用的话，就有点难度了，本篇文章需要大家懂一点TB语言基础内容（循环、函数、数组、变量）。 我们的策略通常都是以多品...