期货量化研究者的文章

2019-02-14期货量化研究者阅读(4078)评论(0)赞(0)

很多成功的程序化投资者每年算一笔账，在滑点上的损失比交的手续费还要多。随着投资者对程序化交易的认识不断提高，投资者之间将逐渐从交易策略的较量转移到下单精细化控制的博弈上来。 算法交易模型也叫盘口模型，顾名思义是基于盘口和TICK数据制定的交...

2019-02-14期货量化研究者阅读(6830)评论(0)赞(1)

趋势跟踪策略 趋势跟踪模型是基于K线图表计算的，可加载到K线图上查看具体的信号。趋势跟踪模型按照信号的执行顺序可以分为一开一平过滤模型和加减仓模型；从下单执行的时间间隔和信号计算精度上又可以分为收盘价模型和指令价模型两种。 （一）一开一平过...

2019-02-14期货量化研究者阅读(6627)评论(0)赞(0)

通过历史回测和参数优化，模型的执行效果得到了大幅提升。但是仅有模型是不能自动交易的，还需要借助程序化运行平台运行，自动下单。 程序化软件有盒子和模组两种运行平台，对于习惯盯着K线图、指标、信号，有时还会手动干预下单的用户，更适合使用页面盒子...

2019-02-14期货量化研究者阅读(2837)评论(0)赞(0)

第二步 模型测试和优化 （一）测试模型在历史K线的效果 当有了模型后，我们通常是不敢马上进行实盘交易的，因为我们不了解模型，不知道它是否符合我们的交易思路、盈利率是多少、胜率是多少、多久出一次交易信号等等。只有了解模型才能信任模型并放心的在...

2019-02-14期货量化研究者阅读(5582)评论(0)赞(4)

（一）趋势模型构建方法 做程序化自动交易，首先要有模型，文华的趋势模型开发使用麦语言编程，语法简单，功能强大，初识编程的投资者在掌握了模型编写技巧后，也能轻易的将思路转化成交易模型。 1、麦语言模型的结构： 麦语言模型主要由变量、交易条件和...