期货量化研究者的文章

2019-02-26期货量化研究者阅读(1731)评论(0)赞(2)

震荡型系统理论上讲基本都是以价格超买超卖的为起点进行设计的简单型系统 趋势型系统则是以不漏过一次可能引起的单边市的交易信号为代价的理念上，以多次震荡损失为代价来捕捉大型单边市的系统，通俗一点就是不惜一切代价捕捉任何可能引起大行情的交易信号，...

2019-02-26期货量化研究者阅读(1333)评论(0)赞(2)

2019-02-26期货量化研究者阅读(1658)评论(0)赞(2)

在技术分析领域，道氏理论是所有市场技术分析（包括波浪理论、江恩理论、缠论等等）的鼻祖，一切技术分析皆建立在道氏理论总结的三大基石之上。 一、市场行为反映一切 众人对任何事情所知的一切，即使是与金融方面非常间接的消息，也会以信息的形式流入股市...

2019-02-26期货量化研究者阅读(4641)评论(0)赞(4)

这是一个双均线的TB策略，是网上的网友提供的，大家可以参考一下，也可以下载下来测试学习一把，现在网上期货程序化模型很多，但是要找到真正适合自己的，还是要自己去学习修改。

2019-02-26期货量化研究者阅读(2071)评论(0)赞(3)

思路设计： 系统描述： 以10：00那根K线的开盘价作为基准线BaseLine，上下0.25%做为开仓线， 10：05开始，如果CLOSE大于BaseLine*（1+0.0025）则开多，小于BaseLine则平仓； 如果CLOSE小于Ba...

2019-02-26期货量化研究者阅读(1207)评论(0)赞(1)

在公式评测过程中，固定1手开仓测试和百分比开仓测试都不可或缺。目前要在这两者间切换，需要打开公式重新编辑1或90%，较为麻烦。经实地检验，通过以参数模块方法完美实现固定1手和百分比1%~100%开仓手工自由切换。测试品种：期指（应可支持商品...

2019-02-25期货量化研究者阅读(1797)评论(0)赞(2)

真格量化系统-期权盒式套利-日线级别量化源代码下载

2019-02-25期货量化研究者阅读(1819)评论(0)赞(1)

量化交易日线单品种跨期套利源代码下载（真格量化）

2019-02-25期货量化研究者阅读(2501)评论(0)赞(1)

博易真格量化策略，波动收敛突变分钟级运行环境python2