金字塔版克罗均线策略源码

一、策略简介
斯坦利克罗先生是全球顶级的期货投资专家，其从1960年开始进入华尔街，在33年的职业生涯中，不但赢得了丰厚的回报，也积累了丰富的经验。《克罗谈投资策略》、《期货交易策略》等著作为后人留下为了宝贵的精神财富。在这些著作中零星地渗透着克罗先生的交易思想，如他的KISS原则（Keep it Simple,Stupid）。克罗先生公开的交易系统也秉承了简单性和顺势的原则，本期我们介绍克罗先生的均线系统。

克罗先生的交易系统同样基于简单的均线进行交易，并遵循顺势原则。

二、策略原理
均线系统确定：
1、长期均线组：回溯期分别为10天、20天、50天的长期简单移动平均线；
2、短期均线组：回溯期分别为4天、9天、18天的短期简单移动平均线；

买入信号：
1、当收盘价大于所有长期均线组，并且长期均线组多头排列（10MA>20MA>50MA）；
2、当收盘价大于所有短期均线组，并且短期均线组多头排列（4MA>9MA>18MA）；
以上两个信号出现一组信号即可做多。

卖出信号：
1、当收盘价小于所有长期均线组，并且长期均线组空头排列（10MA<20MA<50MA）；
2、当收盘价小于所有短期均线组，并且短期均线组空头排列（4MA<9MA<18MA）；
以上两个信号出现一组信号即可做空。

三、金字塔策略源码

runmode:0;
input:n1(4,1,100,1);
input:n2(9,1,100,1);
input:n3(18,1,100,1);

ma1:=ma(close,n1);
ma2:=ma(close,n2);
ma3:=ma(close,n3);

if holding=0 then begin
if close＞ma1 and ma1＞ma2 and ma2＞ma3 then
buy(1,1,limitr,close);
end
if holding=0 then begin
if close＜ma1 and ma1＜ma2 and ma2＜ma3 then
buyshort(1,1,limitr,close);
end

if holding＞0 then begin
if ma1＜ma2 then
sell(1,holding,limitr,close); 
end

if holding＜0 then begin
if ma1＞ma2 then
sellshort(1,holding,limitr,close);
end

四、测试结果
测试标的——30个国内期货品种
测试手续费——万四
初始权益——300万

五、总结1、从测试结果来看，与我们上期介绍的凯特纳通道交易系统类似，克罗均线交易系统日线周期的商品组合表现最为稳定出色，无论是收益率、回撤控制还是曲线姿态都远远好于小周期，究其原因，主要是大周期的平均利润很高，这样滑点和手续费的冲击成本要比小周期低的多，另外，小周期的交易信号过于频繁，过多的交易噪音也对交易利润造成了极大的损耗，这提醒我们在构建交易策略的过程中一定要考虑到这一点。2、该策略更适合大级别的交易机会；

3、与其他大级别交易策略类似，资金管理和回撤控制仍是难点，为了有效控制回撤，应该将仓位尽量降低。
六、改进建议1、增加均线过滤建议在小周期上加入大级别（如120线）过滤，降低交易噪音，减少交易次数，尽量减少交易成本的冲击。2、改变非多即空的交易模式文中的系统采用非多即空的交易方式，读者可以将系统的开仓逻辑进行改变，实现交易空仓期，对交易信号的甄选更加严格。3、适当进行品种选择通过观察各品种资金曲线，对于流动性较差的品种，绩效表现相对一般，可以适当选择成交量和持仓量较大的交易品种构建投资组合，并就行定期滚动。